Regression modelEconometrics / time series

প্যানেল জিভট-অ্যান্ড্রুস স্ট্রাকচারাল ব্রেক ইউনিট রুট টেস্ট

প্যানেল জিভট-অ্যান্ড্রুস পরীক্ষাটি একক-সিরিজ জিভট-অ্যান্ড্রুস (1992) স্ট্রাকচারাল ব্রেক ইউনিট রুট পরীক্ষাকে প্যানেল ডেটাতে প্রসারিত করে, যা প্রতিটি ক্রস-সেকশনাল ইউনিটকে তার নিজস্ব অন্তঃসৃষ্ট ব্রেক তারিখ নির্ধারণের অনুমতি দেয়। এটি একটি ইউনিট রুটের নাল হাইপোথিসিসকে একটি এককালীন স্ট্রাকচারাল ব্রেক সহ স্থিরতার বিকল্পের বিরুদ্ধে পরীক্ষা করে, যা রেজিমি শিফটগুলির জন্য হিসাব করে যা স্ট্যান্ডার্ড প্যানেল ইউনিট রুট পরীক্ষাগুলিকে মিথ্যা অ-প্রত্যাখ্যানের দিকে পক্ষপাতদুষ্ট করে।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/panel-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGatePanel Zivot-Andrews test (Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/panel-zivot-andrews-test · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026