এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা
এঙ্গেল-গ্র্যাঞ্জার দ্বি-ধাপ পদ্ধতি পরীক্ষা করে যে দুটি বা ততোধিক অ-স্থির I(1) সময় সিরিজ একটি সাধারণ স্টোকাস্টিক ট্রেন্ড ভাগ করে কিনা — অর্থাৎ, তাদের একটি রৈখিক সংমিশ্রণ স্থির কিনা। যদি কোইন্টিগ্রেশন নিশ্চিত হয়, তবে একটি ত্রুটি-সংশোধন মডেল (ECM) অনুমান করা যেতে পারে যা স্বল্প-মেয়াদী গতিবিদ্যা এবং দীর্ঘ-মেয়াদী ভারসাম্য সমন্বয় উভয়ই ধারণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
উৎস
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট রুট পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- Phillips-Perron Unit Root Testঅর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)অর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →