কাঠামোগত বিচ্ছেদ এমএ মডেল (Structural Break MA Model)
একটি মুভিং এভারেজ (MA) টাইম সিরিজ মডেল যা এক বা একাধিক কাঠামোগত বিচ্ছেদ (structural breaks) অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পরিবর্ধিত — যেখানে গড় (mean), ভেদাঙ্ক (variance), বা এমএ সহগগুলিতে (MA coefficients) পরিচিত বা অজানা বিচ্ছেদের তারিখে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে। এমএ প্রক্রিয়ায় কাঠামোগত বিচ্ছেদ উপেক্ষা করলে পূর্বাভাস ত্রুটি (forecast errors) বৃদ্ধি পায় এবং ত্রুটির গতিবিদ্যা (error dynamics) সম্পর্কিত অনুমান বিকৃত হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Moving Average Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/structural-break-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA মডেল (অটোরিগ্রেসিভ ইন্টিগ্রেটেড মুভিং অ্যাভারেজ)অর্থমিতি↔ compare
- Moving Average (MA) Modelঅর্থমিতি↔ compare
- স্ট্রাকচারাল ব্রেক এআর মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- স্ট্রাকচারাল ব্রেক এআরআইএমএ মডেলঅর্থমিতি↔ compare
- জিভট-অ্যান্ড্রুস স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →