কইন্টিগ্রেশনের জন্য রোবাস্ট এআরডিএল বাউন্ডস টেস্ট
রোবাস্ট এআরডিএল বাউন্ডস টেস্ট হল পেসারান-শিন-স্মিথ (২০০১) এআরডিএল বাউন্ডস টেস্টিং পদ্ধতির একটি বর্ধিত সংস্করণ যা এর দুটি প্রধান দুর্বলতা সমাধান করে: ভিন্ন ভিন্ন ইন্টিগ্রেশন অর্ডারের অধীনে সাইজ ডিস্টরশন এবং ডিজনারেট-কেস সমস্যা। এটি তিনটি পৃথক টেস্ট স্ট্যাটিস্টিকস প্রবর্তন করে — একটি সামগ্রিক এফ-টেস্ট এবং নির্ভরশীল ও স্বাধীন চলকের জন্য দুটি নতুন ওয়াল্ড স্ট্যাটিস্টিকস — যা বুটস্ট্র্যাপ-জেনারেটেড ক্রিটিক্যাল ভ্যালুর বিপরীতে মূল্যায়ন করা হয়।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. DOI: 10.1016/j.econmod.2018.11.001 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/robust-ardl-bounds-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL বাউন্ডস টেস্ট (পেসারান বাউন্ডস টেস্ট)অর্থমিতি↔ compare
- জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা এবং ভেক্টর এরর কারেকশন মডেলঅর্থায়ন↔ compare
- অরৈখিক এআরডিএল (NARDL) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →