পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ARDL বাউন্ডস টেস্ট (পেসারান বাউন্ডস টেস্ট)× | ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2001 | 1987 |
| প্রবর্তক≠ | Pesaran, Shin & Smith | Robert F. Engle and Clive W. J. Granger |
| ধরন≠ | Cointegration test / Autoregressive distributed lag model | Multivariate time-series model |
| মৌলিক উৎস≠ | Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI ↗ | Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI ↗ |
| অপর নাম | Pesaran bounds test, bounds testing approach, ARDL cointegration test, ARDL Sınır Testi (Pesaran Bounds Test) | VECM, error correction VAR, cointegrated VAR, vector equilibrium correction model |
| সম্পর্কিত≠ | 4 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The ARDL bounds test is an autoregressive distributed lag method that tests for a cointegrating (long-run level) relationship between time series, introduced by Pesaran, Shin and Smith in 2001. Unlike the Johansen procedure, it remains valid whether the variables are I(0), I(1) or a mix of the two, and it is more reliable than Johansen in small samples of roughly 30 to 80 observations. | The Vector Error Correction Model extends the Vector Autoregression (VAR) framework to a system of variables that share one or more long-run equilibrium relationships. It jointly models short-run dynamics and the speed at which each variable corrects back toward equilibrium after a shock, making it the standard tool for analysing cointegrated multivariate time series. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|