Regression modelEconometrics / time series

Nonlinear ARDL (NARDL) বাউণ্ডস পরীক্ষা

ননলিনিয়ার ARDL বাউণ্ডস পরীক্ষা, যা Shin, Yu, এবং Greenwood-Nimmo (2014) দ্বারা বিকশিত, টাইম সিরিজের মধ্যে অপ্রতিসম দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক সনাক্ত করার জন্য লিনিয়ার ARDL ফ্রেমওয়ার্ককে প্রসারিত করে। একটি রিগ্রেসরকে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আংশিক যোগফলে বিভক্ত করার মাধ্যমে, NARDL একই সাথে কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা করে এবং বৃদ্ধি ও হ্রাসের জন্য পৃথক দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব অনুমান করে — সমস্ত চলকের একই অর্ডারের ইন্টিগ্রেশন প্রয়োজন ছাড়াই।

EconMind দিয়ে প্রয়োগ করুনশীঘ্রইভিডিওশীঘ্রইDownload slides

পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন

শুধু সদস্যদের জন্য

এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।

সাইন ইন করুন

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

উৎস

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9
  2. Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616

এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

যেখানে উদ্ধৃত

ScholarGateNonlinear ARDL bounds test (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test). 2026-06-15 তারিখে সংগৃহীত, উৎস: https://scholargate.app/bn/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test · ডেটাসেট: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026