কাঠামোগত বিরতি এংলে-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা
কাঠামোগত বিরতি এংলে-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা, যা সর্বাধিক প্রচলিতভাবে গ্রেগরি-হ্যানসেন (১৯৯৬) পদ্ধতির মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয়, এটি ক্লাসিক্যাল এংলে-গ্র্যাঞ্জার দ্বি-ধাপ পরীক্ষাটিকে দীর্ঘমেয়াদী কোইন্টিগ্রেটিং সম্পর্কের মধ্যে একটি একক অজানা কাঠামোগত বিরতির অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রসারিত করে। এটি পরীক্ষা করে যে দুটি বা ততোধিক সমন্বিত সিরিজ একটি সাধারণ স্টোকাস্টিক ট্রেন্ড ভাগ করে কিনা, এমনকি যদি সেই সম্পর্কটি নমুনার কোনো এক সময়ে পরিবর্তিত হয়ে থাকে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. link ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/structural-break-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL বাউন্ডস টেস্ট (পেসারান বাউন্ডস টেস্ট)অর্থমিতি↔ compare
- জোহানসেন কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষা এবং ভেক্টর এরর কারেকশন মডেলঅর্থায়ন↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →