Regression modelEconometrics / time series
اختبار سببية جرانجر للبيانات المقطعية
يختبر اختبار سببية جرانجر للبيانات المقطعية ما إذا كانت القيم السابقة لمتغير ما تساعد في التنبؤ بمتغير آخر عبر وحدات مقطعية متعددة تمت ملاحظتها بمرور الوقت. يوسع هذا الاختبار إطار سببية جرانجر الكلاسيكي ليشمل بيانات البيانات المقطعية، مع مراعاة التباين المقطعي وتمكين استدلال أقوى من خلال تجميع المعلومات عبر الوحدات.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels. Economic Modelling, 29(4), 1450–1460. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371–1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار سببية غرانجرالاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار حدود ARDL للبيانات المقطعية (Panel ARDL Bounds Test)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار جوهانسن للتكامل المشترك للبيانات اللوحيةالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه اللوحي (Panel VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار تودا-ياماموتو للسببيةالاقتصاد القياسي↔ compare