Regression modelEconometrics / time series
اختبار تودا-ياماموتو السببي للبيانات اللوحية
يوسع اختبار تودا-ياماموتو السببي للبيانات اللوحية (PTY) منهج والْد المعدل لتودا-ياماموتو ليشمل البيانات اللوحية، مما يسمح للباحثين باختبار عدم السببية لـ Granger عبر وحدات مقطعية متعددة دون الحاجة إلى اختبار مسبق للتكامل المشترك أو فرض اتجاه سببي مشترك على جميع الوحدات.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Konya, L. (2006). Exports and growth: Granger causality analysis on OECD countries with a panel data approach. Economic Modelling, 23(6), 978-992. DOI: 10.1016/j.econmod.2006.04.008 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Toda-Yamamoto Granger Non-Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-toda-yamamoto-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار سببية غرانجرالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية جرانجر للبيانات المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جوهانسن للتكامل المشترك للبيانات اللوحيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه اللوحي (Panel VECM)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار تودا-ياماموتو للسببيةالاقتصاد القياسي↔ قارن