เปรียบเทียบวิธี

	แบบจำลอง VAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break VAR Model)	แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1980–1998	1980
ผู้ริเริ่ม	Bai & Perron (structural breaks); Sims (VAR framework)	Christopher A. Sims
ประเภท	Multivariate time series model with regime change	Multivariate time-series model
แหล่งต้นตำรับ	Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78.	Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48.
ชื่อเรียกอื่น	VAR with structural breaks, break-point VAR, regime-switching VAR, SB-VAR	VAR, VAR model, vector autoregressive model, multivariate autoregression
ที่เกี่ยวข้อง	6	5
สรุป	The Structural Break VAR model extends the standard Vector Autoregression (VAR) framework by allowing coefficient matrices and error covariance to shift at one or more unknown break dates. It is designed for multivariate time series where economic relationships change abruptly due to policy shifts, financial crises, or major structural events.	Vector Autoregression is a multivariate time-series model in which each variable is regressed on its own lags and the lags of all other variables in the system. Originally proposed by Sims (1980) as a data-driven alternative to large structural macroeconomic models, VAR has become the standard workhorse for dynamic analysis in empirical economics and finance.