เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลอง VAR ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Structural Break VAR Model)× | แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1980–1998 | 1996–2000 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Bai & Perron (structural breaks); Sims (VAR framework) | Gregory & Hansen (1996); Johansen, Mosconi & Nielsen (2000) |
| ประเภท≠ | Multivariate time series model with regime change | Multivariate error correction model with structural breaks |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI ↗ | Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | VAR with structural breaks, break-point VAR, regime-switching VAR, SB-VAR | SB-VECM, VECM with regime shifts, cointegration model with structural breaks, break-augmented VECM |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 6 | 5 |
| สรุป≠ | The Structural Break VAR model extends the standard Vector Autoregression (VAR) framework by allowing coefficient matrices and error covariance to shift at one or more unknown break dates. It is designed for multivariate time series where economic relationships change abruptly due to policy shifts, financial crises, or major structural events. | The Structural Break VECM extends the standard Vector Error Correction Model to allow the cointegrating relationships, adjustment speeds, or short-run dynamics to shift at one or more known or estimated break dates. It preserves the long-run equilibrium framework of the VECM while explicitly modelling regime changes caused by policy shifts, crises, or institutional changes. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|