Импортовање узорака — смањење варијансе за ретке догађаје
Импортовање узорака је техника смањења варијансе Монте Карло која помера дистрибуцију узорака ка региону интересовања — обично ретком или екстремном догађају — тако да се информативни узорци извлаче далеко чешће него под оригиналном дистрибуцијом. Развијена у RAND Corporation од стране Хермана Кана и Теодора Хариса око 1951. године, чини процену вероватноће репа (као што је вредност ризика или вероватноћа квара система) подношљивом где би стандардни Монте Карло захтевао астрономски велики број покретања.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Rubinstein, R.Y. & Kroese, D.P. (2016). Simulation and the Monte Carlo Method (3rd ed.). Wiley. DOI: 10.1002/9781118631980 ↗
- Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-21617-1 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Importance Sampling (Variance Reduction Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/sr/simulation/importance-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teorija ekstremnih vrednosti (EVT)Finansije↔ compare
- Latin Hypercube SamplingSimulacija↔ compare
- Simulacija Monte KarloDonošenje odluka↔ compare
- Слојевити узоракMetodologija anketa↔ compare
- Вредност у ризику (VaR)Finansije↔ compare
Citirana u
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →