Priemerné odberové vzorkovanie — redukcia rozptylu pre zriedkavé udalosti
Priemerné odberové vzorkovanie je technika redukcie rozptylu metódou Monte Carlo, ktorá posúva odberovú distribúciu smerom k oblasti záujmu — typicky k zriedkavej alebo extrémnej udalosti — takže informatívne vzorky sú získavané oveľa častejšie ako pri pôvodnej distribúcii. Vyvinutá v RAND Corporation Hermanom Kahnom a Theodorem Harrisom okolo roku 1951, umožňuje odhadovať pravdepodobnosti chvosta (ako je hodnota v riziku alebo pravdepodobnosť zlyhania systému) spôsobom, ktorý je zvládnuteľný, zatiaľ čo štandardné Monte Carlo by vyžadovalo astronomicky veľký počet simulácií.
Prečítať celú metódu
Ak si chcete prečítať túto sekciu, prihláste sa s bezplatným účtom.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Zdroje
- Rubinstein, R.Y. & Kroese, D.P. (2016). Simulation and the Monte Carlo Method (3rd ed.). Wiley. DOI: 10.1002/9781118631980 ↗
- Glasserman, P. (2003). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer. DOI: 10.1007/978-0-387-21617-1 ↗
Ako citovať túto stránku
ScholarGate. (2026, June 1). Importance Sampling (Variance Reduction Monte Carlo). ScholarGate. https://scholargate.app/sk/simulation/importance-sampling
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Teória extrémnych hodnôt (EVT)Financie↔ compare
- Latinské hyperkockové vzorkovanieSimulácia↔ compare
- Simulácia Monte CarloRozhodovanie↔ compare
- Stratifikovaný výberMetodológia dotazníkových prieskumov↔ compare
- Hodnota v riziku (VaR)Financie↔ compare
Odkazujú sem
Našli ste na tejto stránke chybu? Nahláste ju alebo navrhnite opravu →