Carr-Madan FFT
Transformata Fourier Rapidă Carr-Madan (1999) este o metodă extrem de eficientă pentru calcularea prețurilor opțiunilor pentru o gamă de prețuri de exercitare, utilizând funcții caracteristice și FFT. Aceasta permite prețuirea rapidă a opțiunilor europene sub orice model cu o funcție caracteristică cunoscută (Heston, sărituri Merton, Variance Gamma), cu o complexitate computațională care scalează logaritmic cu numărul de prețuri de exercitare.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/carr-madan-fft
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul BatesFinanțe cantitative↔ compară
- Volatilitatea locală (Dupire)Finanțe cantitative↔ compară
- Evaluarea neutră față de riscFinanțe cantitative↔ compară
Similar methods
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →