Metoda Longstaff-Schwartz
Metoda Longstaff-Schwartz (2001) este un algoritm Monte Carlo pentru evaluarea opțiunilor americane și a swaption-urilor bermudiene, prin aproximarea graniței optime de exercitare prin regresie prin metoda celor mai mici pătrate. Aceasta a devenit standardul industriei pentru evaluarea derivatelor dependente de traiectorie, pentru care nu există soluții analitice.
Citește metoda completă
Autentifică-te cu un cont gratuit pentru a citi această secțiune.
Harta metodelor
Vecinătatea metodelor înrudite — selectați un nod pentru a explora.
Surse
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Cum se citează această pagină
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/ro/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Ce metodă?
Așezați această metodă lângă cele mai apropiate rude și citiți-le alăturat — biblioteca pune cărțile pe masă; alegerea vă aparține.
- Modelul BatesFinanțe cantitative↔ compară
- Volatilitatea locală (Dupire)Finanțe cantitative↔ compară
- Evaluarea neutră față de riscFinanțe cantitative↔ compară
- Modelul SABRFinanțe cantitative↔ compară
Ai observat o problemă pe această pagină? Raportează sau sugerează o corectură →