Modelos de dados em painel
23 métodos nesta família.
Em destaque
Estimador de Variáveis Instrumentais de Anderson-HsiaoThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeEstimador Between para Dados em PainelThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the DL Distribuído TransversalCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wErros Padrão de Driscoll-KraayDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InTeste de Causalidade de Painel de Dumitrescu-HurlinThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoRegressão de Fama-MacBethThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
Percurso de leitura
Os métodos fundamentais mais referenciados deste tópico, pela ordem em que foram desenvolvidos — um ponto de partida se está a começar agora.
Todos os métodos 23
Estimador de Variáveis Instrumentais de Anderson-HsiaoEstimador Between para Dados em PainelDL Distribuído TransversalErros Padrão de Driscoll-KraayTeste de Causalidade de Painel de Dumitrescu-HurlinRegressão de Fama-MacBethEstimador de Primeira DiferençaModelo de Painel de Efeitos FixosEstimativa pelo Método Generalizado dos Momentos (GMM)O Teste de Especificação de Hausman (FE vs RE)Efeitos Fixos InterativosCausalidade de Granger em Painel Bootstrap de KónyaEstimador de Mínimos Quadrados com Variáveis Dummy Corrigido por Viés (LSDVC)Regressão Quantílica pelo Método dos MomentosEstatística de Efeitos Aleatórios Correlacionados de Mundlak-ChamberlainModelo de Efeitos Fixos para Dados em PainelTeste Panel KSSRegressão de Transição Suave em PainelEstimador de Grupo de Média Agrupada (PMG)Mínimos Quadrados Ordinários Agregados para Dados em PainelModelo de Efeitos Aleatórios para Dados em PainelModelo de Efeitos Aleatórios para PainelGMM em Sistema (Arellano-Bover / Blundell-Bond)