Robust kovariansestimering (MCD)
Robust kovarians via minimum kovariansdeterminant (MCD) estimerer en multivariat gjennomsnittsvektor og kovariansmatrise som ikke forstyrres av uteliggere. Den ble gjort praktisk gjennom Fast-MCD-algoritmen av Rousseeuw og Van Driessen (1999), som bygger på Rousseeuws tidligere arbeid med robust estimering.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. DOI: 10.1080/00401706.1999.10485670 ↗
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. ISBN: 978-0471488552
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Minimum Covariance Determinant Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/robust-covariance
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Least Trimmed Squares (LTS) regresjonStatistikk↔ compare
- Median Absolute Deviation (MAD) EstimeringStatistikk↔ compare
- Robust ANOVA (Welch & Trimmed Mean)Statistikk↔ compare
- Theil-Sen-estimatorStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →