Tau (τ) Estimator for regresjon
Tau-estimatoren er en robust lineær regresjonsmetode introdusert av Yohai og Zamar i 1988 som tilpasser modellen ved å minimere en effektiv τ-skala av residualene. Den bygger på skalaestimatet til S-estimatoren for å kombinere et høyt bruddpunkt med høy statistisk effektivitet, og brukes ofte som et alternativ til MM-estimatoren i små utvalg.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Kilder
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/no/statistics/tau-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Least Trimmed Squares (LTS) regresjonStatistikk↔ compare
- MM-estimering for robust regresjonStatistikk↔ compare
- S-estimator for robust regresjonStatistikk↔ compare
- Theil-Sen-estimatorStatistikk↔ compare
Referert av
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →