Machine learningNumerical Methods
Crank-Nicolson 가격 결정
Crank-Nicolson 방법은 옵션 가격 결정에서 편미분 방정식(PDE)을 푸는 데 널리 사용되는 암시적 유한 차분 기법입니다. 이 방법은 공간과 시간 모두에서 2차 정확도를 제공하며, 무조건적인 안정성을 가지고 조기 행사 기능(아메리칸 옵션) 또는 복잡한 경계 조건을 가진 파생상품의 가격을 효율적으로 결정할 수 있습니다.
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출처
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
이 페이지 인용 방법
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
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