Crank-Nicolsonovo wycenianie
Metoda Crank-Nicolson jest szeroko stosowanym implicitnim shemom konačnih razlika za rješavanje parcijalnih diferencijalnih jednadžbi (PDE) u wycenianiu opcija. Pruža točnost drugog reda u prostoru i vremenu, bezuvjetnu stabilnost te može učinkovito wyceniać izvedenice s mogućnošću ranog izvršenja (američke opcije) ili složenim graničnim uvjetima.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Model Hull-WhiteKvantitativne financije↔ usporedi
- Lokalna volatilnost (Dupire)Kvantitativne financije↔ usporedi
- Model SABRKvantitativne financije↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →