Machine learningNumerical Methods
क्रैंक-निकोलसन मूल्य निर्धारण
क्रैंक-निकोलसन विधि विकल्प मूल्य निर्धारण में पीडीई को हल करने के लिए एक व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली अंतर्निहित परिमित अंतर योजना है। यह स्थान और समय दोनों में दूसरे-क्रम की सटीकता, बिना शर्त स्थिरता प्रदान करती है, और जल्दी व्यायाम सुविधाओं (अमेरिकी विकल्प) या जटिल सीमा शर्तों वाले डेरिवेटिव का कुशलतापूर्वक मूल्य निर्धारण कर सकती है।
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स्रोत
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
इस पृष्ठ का उद्धरण कैसे दें
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/hi/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
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- हूल-व्हाइट मॉडलमात्रात्मक वित्त↔ तुलना करें
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