Machine learningFourier Methods
קר-מדן FFT
שיטת Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) היא שיטה יעילה ביותר לחישוב מחירי אופציות בטווח רחב של מחירים (strikes) באמצעות פונקציות אופיין (characteristic functions) ו-FFT. היא מאפשרת תמחור מהיר של אופציות אירופאיות תחת כל מודל בעל פונקציית אופיין ידועה (Heston, Merton jumps, Variance Gamma), עם מורכבות חישובית שגדלה באופן לוגריתמי ביחס למספר מחירים.
יישום עם EconMindבקרובApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
וידאובקרוב
קראו את השיטה במלואה
לחברים בלבד
התחברותהתחברו עם חשבון חינמי כדי לקרוא חלק זה.
מפת שיטות
סביבת השיטות הקרובות — בחרו צומת כדי לחקור.
מקורות
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
איך לצטט עמוד זה
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/he/quantitative-finance/carr-madan-fft
איזו שיטה?
הציבו שיטה זו לצד קרובותיה הקרובות וקראו אותן זו לצד זו — הספרייה מניחה את הספרים על השולחן; הבחירה בידיכם.
- מודל Batesמימון כמותי↔ השוואה
- תנודתיות מקומית (Dupire)מימון כמותי↔ השוואה
- תמחור נטול סיכוןמימון כמותי↔ השוואה