Yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (GLS)
Yleistetty pienimmän neliösumman menetelmä (GLS) on lineaarinen regressioestimaattori, joka laajentaa tavallista pienimmän neliösumman menetelmää (OLS) tilanteisiin, joissa virhetermit ovat korreloituneita tai niillä on epäyhtenäinen varianssi (heteroskedastisuus). Alexander Craig Aitkenin vuonna 1935 esittelemä GLS saavuttaa parhaan lineaarisesti harhattomman estimaattorin (BLUE) yleisessä virheen kovarianssirakenteessa painottamalla havaintoja niiden tarkkuuden mukaan, tarjoten teoreettisen sillan OLS:n ja nykyaikaisten lineaaristen sekamallien välille.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+2 lisää
Lähteet
- Aitken, A. C. (1935). IV.—On least squares and linear combination of observations. Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, 55, 42–48. DOI: 10.1017/S0370164600014346 ↗
- Greene, W. H. (2003). Econometric Analysis (5th ed.). Prentice Hall. ISBN: 978-0131108493
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Generalized Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/statistics/generalized-least-squares
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (2SLS / IV) regressioEkonometria↔ vertaa
- Pienimmän neliösumman menetelmä (OLS)Tilastotiede↔ vertaa
- Painotettu pienimmän neliösumman menetelmä (WLS)Tilastotiede↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →