Dynaamiset instrumenttimuuttujat (Dynaaminen paneeli-IV / Arellano-Bond)
Dynaamisten instrumenttimuuttujien estimointi käsittelee paneelimallien endogeenisuutta, joissa selitettävä muuttuja riippuu omista menneistä arvoistaan. Ottamalla ensimmäiset differenssit yksikkökohtaisten kiinteiden vaikutusten poistamiseksi ja käyttämällä sitten viivästettyjä tasoja differenssoitujen viivästettyjen selitettävien muuttujien instrumentteina, se tuottaa johdonmukaisia kausaalisia estimaatteja, vaikka tavallinen pienimmän neliösumman menetelmä (OLS) tai kiinteät vaikutukset olisivatkin vääristyneitä dynaamisen takaisinkytkennän vuoksi.
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
Lähteet
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/fi/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Kaksivaiheinen pienimmän neliösumman menetelmä (2SLS / IV) regressioEkonometria↔ vertaa
- Erojen erot (Diff-in-Diff)Ekonometria↔ vertaa
- Instrumentaalimuuttujamenetelmä (IV) kausaalisen päättelyn menetelmänäTerveystaloustiede↔ vertaa
- Paneeliaineiston instrumenttimuuttujat (Panel IV / 2SLS)Kausaalipäättely↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →