Instrumenttimuuttujat kaksivaiheisen pienimmän neliösumman menetelmällä (IV/2SLS)
IV/2SLS on kaksivaiheinen estimointimenetelmä, joka palauttaa endogeenisen selittävän muuttujan kausaalisen vaikutuksen eristämällä sen osan, jonka vaihtelu johtuu ulkoisesta instrumentista. Se on modernin sovelletun ekonometrian työkalu tunnistusstrategioiden osalta, ja sitä käsitellään laajasti Angristin ja Pischken teoksessa Mostly Harmless Econometrics (2009).
Lue koko menetelmä
Kirjaudu sisään maksuttomalla tilillä lukeaksesi tämän osion.
Menetelmäkartta
Lähimenetelmien naapurusto — valitse solmu tutkiaksesi.
+2 lisää
Lähteet
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
Näin viittaat tähän sivuun
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/fi/causal-inference/iv-2sls
Mikä menetelmä?
Aseta tämä menetelmä lähimpien sukulaistensa rinnalle ja lue niitä yhdessä — kirjasto asettaa teokset pöydälle; valinta on sinun.
- Kaksoisrobustin estimoinnin (AIPW) menetelmäKausaalipäättely↔ vertaa
- Paikallinen keskimääräinen vaikutus (LATE / CACE)Kausaalipäättely↔ vertaa
- OLS-regressio (Ordinary Least Squares)Ekonometria↔ vertaa
- Paneeliaineiston kiinteiden vaikutusten malliEkonometria↔ vertaa
- Propensity Score MatchingTutkimuksen tilastomenetelmät↔ vertaa
Tähän viittaavat
Huomasitko virheen tällä sivulla? Ilmoita siitä tai ehdota korjausta →