روش لانگاستاف-شوارز
چالش کلیدی در اختیار خرید آمریکایی، تصمیمگیری در مورد اعمال فوری یا نگهداری برای دریافت سود آتی بیشتر است. لانگاستاف-شوارز ارزش ادامه (سود مورد انتظار آتی در صورت نگهداری) را با اجرای رگرسیون رو به عقب بر روی مسیرهای شبیهسازی شده تخمین میزند. در هر گره، دارنده اختیار، سود فوری را با ارزش ادامه تخمینزدهشده مقایسه کرده و در صورت بالاتر بودن سود فوری، آن را اعمال میکند.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل بیتسمالی کمّی↔ مقایسه
- مدل نوسانات محلی (Dupire)مالی کمّی↔ مقایسه
- ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسکمالی کمّی↔ مقایسه
- SABR Modelمالی کمّی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →