تبدیل فوریه سریع کار-مادان
تبدیل فوریه سریع (FFT) کار-مادان (1999) روشی بسیار کارآمد برای محاسبه قیمت اختیار معامله در طیف وسیعی از قیمتهای اعمال با استفاده از توابع مشخصه و FFT است. این روش امکان قیمتگذاری سریع اختیار معامله اروپایی را تحت هر مدلی که تابع مشخصه آن شناخته شده باشد (هستون، پرشهای مرتون، واریانس گاما) فراهم میکند، با پیچیدگی محاسباتی که به صورت لگاریتمی با تعداد قیمتهای اعمال مقیاس میشود.
مطالعهٔ کامل روش
برای خواندن این بخش با حساب رایگان وارد شوید.
نقشهٔ روش
همسایگی روشهای مرتبط — برای کاوش، یک گره را برگزینید.
منابع
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
نحوهٔ استناد به این صفحه
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/fa/quantitative-finance/carr-madan-fft
کدام روش؟
این روش را در کنار نزدیکترین روشهای خویشاوندش بگذارید و آنها را کنار هم بخوانید — کتابخانه کتابها را روی میز میگشاید؛ انتخاب با شماست.
- مدل بیتسمالی کمّی↔ مقایسه
- مدل نوسانات محلی (Dupire)مالی کمّی↔ مقایسه
- ارزشگذاری بیخطر نسبت به ریسکمالی کمّی↔ مقایسه
در این صفحه مشکلی دیدید؟ گزارش دهید یا اصلاحی پیشنهاد کنید →