পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| সুদের হারের মডেল (ভ্যাসিক, সিআইআর, নেলসন-সিগেল)× | Value-at-Risk (VaR) ব্যাকটেস্টিং× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থায়ন | অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1977 | 1998 |
| প্রবর্তক≠ | Vasicek (1977); Nelson & Siegel (1987) | Kupiec (1995); Christoffersen (1998); Engle & Manganelli (DQ test) |
| ধরন≠ | Term-structure / short-rate model | Statistical hypothesis tests on VaR violation sequences |
| মৌলিক উৎস≠ | Vasicek, O. (1977). An Equilibrium Characterization of the Term Structure. Journal of Financial Economics, 5(2), 177–188. DOI ↗ | Kupiec, P. H. (1995). Techniques for Verifying the Accuracy of Risk Measurement Models. The Journal of Derivatives, 3(2), 73-84. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | term structure models, short-rate models, yield curve models, Vasicek model | VaR backtest, Kupiec test, Christoffersen test, Dynamic Quantile test |
| সম্পর্কিত≠ | 5 | 3 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Interest rate models are structural models that describe how interest rates evolve over time within a stochastic differential equation framework. The family covers Vasicek's normal short-rate process (1977), the CIR square-root process, the adjustable Hull-White extension, and the Nelson-Siegel approach to fitting the yield curve (1987). | VaR backtesting is a family of statistical tests that validate a risk model by comparing its Value-at-Risk forecasts against realised losses. It builds on Kupiec's (1995) unconditional coverage test, Christoffersen's (1998) conditional coverage test, and the Engle-Manganelli Dynamic Quantile (DQ) test. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|