পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| গ্র্যাঞ্জার কার্যকারণ পরীক্ষা× | অগমেন্টেড ডিকি-ফুলার (ADF) ইউনিট রুট পরীক্ষা× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1969 | 1979–1984 |
| প্রবর্তক≠ | Clive W. J. Granger | Said & Dickey (1984); building on Dickey & Fuller (1979) |
| ধরন≠ | Causality test (F-test on VAR) | Hypothesis test (unit root) |
| মৌলিক উৎস≠ | Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424–438. DOI ↗ | Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI ↗ |
| অপর নাম | Granger test, GC test, predictive causality test, Granger non-causality test | ADF test, ADF unit root test, Dickey-Fuller test (augmented), Said-Dickey test |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Granger causality test is a statistical hypothesis test that determines whether past values of one time series help predict future values of another, beyond what that series' own past already explains. Introduced by Clive Granger in 1969, it is the standard approach for assessing predictive causality in VAR-based time-series analysis. | The Augmented Dickey-Fuller test is the standard procedure for determining whether a univariate time series contains a unit root — that is, whether the series is non-stationary. It extends the original Dickey-Fuller test by including lagged difference terms that absorb serial correlation in the residuals, making the test valid for a wide range of time-series processes encountered in economics and finance. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|