نموذج الانحدار الذاتي (AR) ذو التغير الهيكلي
يوسع نموذج الانحدار الذاتي (AR) ذو التغير الهيكلي إطار الانحدار الذاتي القياسي من خلال السماح للحد الثابت ومعاملات الانحدار الذاتي بالتغير في تاريخ واحد أو أكثر من تواريخ التغير الهيكلي غير المعروفة. تخضع كل فترة زمنية بين نقطتي تغير متتاليتين لمعاملات الانحدار الذاتي الخاصة بها، مما يلتقط التغيرات المفاجئة في ديناميكيات السلسلة الزمنية الناتجة عن الأزمات أو التحولات السياسية أو الصدمات الأخرى.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Bai, J., & Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural change models. Journal of Applied Econometrics, 18(1), 1-22. DOI: 10.1002/jae.659 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-ar-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار جذر الوحدة المعزز لديكي-فولر (ADF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي (AR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ARIMA للانقطاع الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) مع الانقطاعات الهيكليةالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج تصحيح الخطأ المتجه مع الانقطاعات الهيكلية (SB-VECM)الاقتصاد القياسي↔ compare
- اختبار Zivot-Andrews للكسر الهيكليالاقتصاد القياسي↔ compare