ScholarGate
المساعد
Regression modelQuasi-experimental / causal inference

تقدير المتغيرات الوسيطة القوية (Robust Instrumental Variables Estimation)

يمتد تقدير المتغيرات الوسيطة القوية (Robust Instrumental Variables estimation) من المتغيرات الوسيطة القياسية (IV) ومربعات الصغرى ذات المرحلتين (2SLS) من خلال الحماية ضد تحيز الأداة الضعيفة والاستدلال غير القياسي. توفر طرق مثل اختبار أندرسون-روبن (Anderson-Rubin test) والحد الأقصى لاحتمالية الإمكان (Limited Information Maximum Likelihood - LIML) واختبار نسبة الاحتمالية الشرطية (Conditional Likelihood Ratio test) مجموعات ثقة واختبارات فرضيات صالحة حتى عندما تكون الأدوات ضعيفة أو محددة جزئيًا فقط، مما يجعل استدلال المتغيرات الوسيطة موثوقًا به في الإعدادات التي تفشل فيها مربعات الصغرى ذات المرحلتين القياسية (2SLS).

افتح في MethodMindقريبًافيديوقريبًاتنزيل الشرائح

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

خريطة المناهج

محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.

المصادر

  1. Stock, J. H., Wright, J. H., & Yogo, M. (2002). A survey of weak instruments and weak identification in generalized method of moments. Journal of Business and Economic Statistics, 20(4), 518-529. DOI: 10.1198/073500102288618658
  2. Andrews, I., Stock, J. H., & Sun, L. (2019). Weak instruments in instrumental variables regression: Theory and practice. Annual Review of Economics, 11, 727-753. DOI: 10.1146/annurev-economics-080218-025643

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 3). Robust Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/causal-inference/robust-instrumental-variables

أيُّ منهج؟

ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.

قارن جنباً إلى جنب
ScholarGateRobust Instrumental Variables (Robust Instrumental Variables Estimation). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/causal-inference/robust-instrumental-variables · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026