Regression model

المتغيرات الآلية عبر المربعات الصغرى ذات المرحلتين (IV/2SLS)

تُعد طريقة IV/2SLS طريقة تقدير على مرحلتين تستعيد التأثير السببي لمُتغير مُفسِّر داخلي عن طريق عزل الجزء من تباينه الذي يحركه مُتغير خارجي مساعد. إنها استراتيجية التعريف الأساسية في الاقتصاد القياسي التطبيقي الحديث، وقد تم تطويرها بشكل مفصل في كتاب Angrist و Pischke "Mostly Harmless Econometrics" (2009).

افتح في MethodMindقريبًافيديوقريبًاDownload slides

اقرأ الطريقة كاملة

للأعضاء فقط

سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.

تسجيل الدخول

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+2 more

المصادر

  1. Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
  2. Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006

كيف تستشهد بهذه الصفحة

ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/causal-inference/iv-2sls

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

يُستشهد بها في

ScholarGateTwo-Stage Least Squares (2SLS) (Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS)). استُرجع بتاريخ 2026-06-15 من https://scholargate.app/ar/causal-inference/iv-2sls · مجموعة البيانات: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026