Regression modelEconometrics / time series
اختبار هاوسمان للمواصفات غير الخطية
يُوسِّع اختبار هاوسمان غير الخطي اختبار هاوسمان (1978) للمواصفات المتعلقة بالداخلية (endogeneity) ليشمل النماذج غير الخطية مثل نماذج بروبيت ولوجيت وتوبيت وانحدارات بيانات العد. وهو يختبر ما إذا كانت المتغيرات المفسرة المشتبه بها داخلية — أي مرتبطة بحد الخطأ — في نموذج تكون فيه النتيجة أو العلاقة غير خطية بطبيعتها، مما يضمن ضرورة التقديرات المصححة بالمتغيرات الآلية (IV-corrected estimates).
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251–1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-hausman-test
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- انحدار المربعات الصغرى ثنائية المرحلة (2SLS / IV)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار هاوسمان للمواصفات (التأثيرات الثابتة مقابل التأثيرات العشوائية)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- طريقة المتغيرات الآلية (IV) للاستدلال السببياقتصاديات الصحة↔ قارن