تقدير الفرق غير الخطي ذو الفروق المعممة (Nonlinear Difference GMM)
يمتد تقدير الفرق غير الخطي ذو الفروق المعممة (Nonlinear Difference GMM) لتقدير أريلانو-بوند (Arellano-Bond) ذي الفروق المعممة (Difference GMM) ليشمل النماذج التي تكون فيها العلاقة الهيكلية بين المتغير التابع والمتنبئات غير خطية بطبيعتها. من خلال أخذ الفروق الأولى لإزالة التأثيرات الفردية الثابتة ثم تطبيق شروط لحظة الفروق المعممة (GMM) مع مستويات متأخرة كأدوات، فإنه يقدر المعلمات باستمرار في سياقات اللوحات الديناميكية دون الحاجة إلى شكل وظيفي خطي.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 9780262232586
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-difference-gmm
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- انحدار المربعات الصغرى ثنائية المرحلة (2SLS / IV)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- مُقَدِّرُ الفروق المعممة لأقل المربعات (Arellano-Bond Estimator)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- طريقة المتغيرات الآلية (IV) للاستدلال السببياقتصاديات الصحة↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نظام GMM (أريلانو-بوفر / بلوندل-بوند)الاقتصاد القياسي↔ قارن