Robust System GMM
يُعدّ مقدّر البيانات اللوحية ذو الخطوتين Robust System GMM مقدّرًا يجمع بين شروط العزوم (moment conditions) للفروق والمستويات من Blundell and Bond (1998) مع تصحيح Windmeijer (2005) للعينة المحدودة (finite-sample correction) لتباين الخطوة الثانية، مما ينتج عنه استدلال (inference) صحيح حتى في الألواح القصيرة (short panels) مع متغير تابع مُستمر (persistent dependent variable)، وتأثيرات ثابتة فردية (individual fixed effects)، ومُتغيرات مُفسّرة (regressors) قد تكون داخلية (endogenous).
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/robust-system-gmm
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- انحدار المربعات الصغرى ثنائية المرحلة (2SLS / IV)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- مُقَدِّرُ الفروق المعممة لأقل المربعات (Arellano-Bond Estimator)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- طريقة المتغيرات الآلية (IV) للاستدلال السببياقتصاديات الصحة↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نظام GMM (أريلانو-بوفر / بلوندل-بوند)الاقتصاد القياسي↔ قارن