Machine learningNumerical Methods
Crank-Nicolson定价
Crank-Nicolson方法是一种广泛用于期权定价的隐式有限差分格式，它在空间和时间上都具有二阶精度，并且具有无条件稳定性，能够高效地为具有提前行权特征（美式期权）或复杂边界条件的衍生品定价。
用 EconMind 应用即将推出Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
视频即将推出
阅读完整方法
仅限会员
登录使用免费账户登录即可阅读本节。
方法图谱
相关方法的邻域——选择一个节点以展开探索。
来源
- Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI: 10.1017/S0305004100023197 ↗
- Fornberg, B. (1996). A Practical Guide to Pseudospectral Methods. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511626357 ↗
如何引用本页
ScholarGate. (2026, June 3). Crank-Nicolson Finite Difference Method. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/quantitative-finance/crank-nicolson-pricing
选用哪种方法？
将本方法与其最相近的同类并置，并排研读——本馆将书籍铺陈于案上，取舍则由您定夺。
- Hull-White模型量化金融↔ 比较
- 局部波动率 (Dupire)量化金融↔ 比较
- SABR模型量化金融↔ 比较