Порогова та згладжена VAR (TVAR / STVAR)
Порогова VAR (Threshold VAR) та VAR зі згладженим переходом (Smooth-Transition VAR) — це нелінійні багатовимірні моделі часових рядів, у яких коефіцієнти векторної авторегресії змінюються між режимами відповідно до порогової змінної. Базуючись на розробці Цая (Tsay, 1998) щодо багатовимірних порогових моделей, вони фіксують різні динамічні структури в різних фазах, таких як діловий цикл, фінансові кризи або відмінності в політиці.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест ARCH-LM на кластеризацію волатильностіЕконометрика↔ compare
- Експоненційне GARCH (EGARCH)Економетрика↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричний GARCH)Економетрика↔ compare
- Модель Марковського перемикання режимів (MS-AR / MS-VAR)Економетрика↔ compare
- Модель векторної авторегресії (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →