เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| Local Volatility (Dupire)× | การกำหนดราคาแบบครانک-นิโคลสัน× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | การเงินเชิงปริมาณ | การเงินเชิงปริมาณ |
| ตระกูล≠ | Regression model | Machine learning |
| ปีกำเนิด≠ | 1994 | 1947 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Bruno Dupire | John Crank and Phyllis Nicolson |
| ประเภท≠ | Equity/FX Model | PDE Solver |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. link ↗ | Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 43(1), 50-67. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Deterministic Volatility Function, DVF | CN Method, Implicit Finite Difference |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 4 | 3 |
| สรุป≠ | Dupire's local volatility model (1994) is a deterministic framework that extracts a term and strike-dependent volatility function from market option prices. Unlike constant volatility, local volatility perfectly fits the observed implied volatility smile and is implemented via finite difference methods for European and American option pricing. | The Crank-Nicolson method is a widely-used implicit finite difference scheme for solving PDEs in option pricing. It provides second-order accuracy in both space and time, unconditional stability, and can efficiently price derivatives with early exercise features (American options) or complex boundary conditions. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|