เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| การซื้อขายคู่ (Statistical Arbitrage)× | การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดสามัญ (OLS)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา≠ | การเงิน | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2006 | 2019 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Gatev, Goetzmann & Rouwenhorst (empirical rule); Vidyamurthy (quantitative framing) | Wooldridge (textbook treatment); classical least squares |
| ประเภท≠ | Cointegration-based mean-reversion trading strategy | Linear regression |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI ↗ | Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860 |
| ชื่อเรียกอื่น | statistical arbitrage, relative-value arbitrage, mean-reversion pairs strategy, Çift Alım-Satım Stratejisi (Pairs Trading / Statistical Arbitrage) | ordinary least squares, classical linear regression, linear regression, en küçük kareler regresyonu |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | Pairs trading is a quantitative trading strategy that takes a long-short position on two cointegrated assets when the gap (spread) between their prices shows mean reversion. It was popularised as a relative-value arbitrage rule by Gatev, Goetzmann and Rouwenhorst (2006) and framed quantitatively by Vidyamurthy (2004). | Ordinary Least Squares is the classical linear regression method that explains a continuous outcome as a linear combination of predictors. It estimates the coefficients by minimising the sum of squared residuals, and under the Gauss-Markov assumptions these estimates are the best linear unbiased estimator (BLUE). |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|