เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| ทฤษฎีค่าสุดขีด (Extreme Value Theory: EVT)× | Exponential GARCH (EGARCH)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา≠ | การเงิน | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2001 | 1991 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Coles (textbook treatment); McNeil, Frey & Embrechts | Nelson |
| ประเภท≠ | Tail / extreme-event model | Conditional volatility model (asymmetric GARCH variant) |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. ISBN: 978-1852334598 | Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น≠ | EVT, generalized extreme value, generalized Pareto distribution, peaks over threshold | exponential GARCH, Nelson's EGARCH, asymmetric GARCH, EGARCH — Üstel GARCH |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 5 | 4 |
| สรุป≠ | Extreme Value Theory is a statistical framework for modelling the rare events that live in the tail of a probability distribution. As developed in Coles (2001) and applied to risk by McNeil, Frey & Embrechts (2005), it offers two standard routes: the Generalized Extreme Value (GEV) distribution for block maxima and the Generalized Pareto Distribution (GPD), used in the peaks-over-threshold approach, for exceedances above a high threshold. | EGARCH is an asymmetric GARCH variant, introduced by Nelson in 1991, that models the leverage effect in which bad news raises volatility more than good news of the same size. It captures the negative-shock asymmetry of financial return series by modelling the logarithm of the conditional variance. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|