เปรียบเทียบวิธี

	การทดสอบขอบเขต ARDL ของการแบ่งส่วนโครงสร้าง	แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์พร้อมการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (SB-VECM)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	2001–2010s	1996–2000
ผู้ริเริ่ม	Pesaran, Shin & Smith (bounds framework); structural break extensions by Bahmani-Oskooee, Enders & Jones, and others	Gregory & Hansen (1996); Johansen, Mosconi & Nielsen (2000)
ประเภท	Cointegration / bounds test	Multivariate error correction model with structural breaks
แหล่งต้นตำรับ	Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326.	Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99–126.
ชื่อเรียกอื่น	SB-ARDL bounds test, ARDL bounds test with structural break, Fourier ARDL bounds test, break-augmented bounds testing	SB-VECM, VECM with regime shifts, cointegration model with structural breaks, break-augmented VECM
ที่เกี่ยวข้อง	6	5
สรุป	The structural break ARDL bounds test extends the Pesaran, Shin and Smith (2001) bounds testing framework to accommodate one or more structural breaks in the long-run relationship between time-series variables. By incorporating break dummies or smooth Fourier terms into the ARDL error-correction equation, it allows researchers to test for cointegration even when the data have experienced shifts in intercept or slope caused by policy changes, crises, or regime switches.	The Structural Break VECM extends the standard Vector Error Correction Model to allow the cointegrating relationships, adjustment speeds, or short-run dynamics to shift at one or more known or estimated break dates. It preserves the long-run equilibrium framework of the VECM while explicitly modelling regime changes caused by policy shifts, crises, or institutional changes.