เปรียบเทียบวิธี

	การทดสอบรากที่หนึ่งแบบไม่เชิงเส้น (KSS Test)	การทดสอบรากหน่วยของฟิลลิปส์-เพอร์รอน
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	2003	1988
ผู้ริเริ่ม	Kapetanios, Shin, and Snell	Peter C. B. Phillips and Pierre Perron
ประเภท	Nonlinear unit root test	Hypothesis test (unit root)
แหล่งต้นตำรับ	Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379.	Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346.
ชื่อเรียกอื่น	KSS test, nonlinear unit root test, ESTAR unit root test, Kapetanios-Shin-Snell test	PP test, PP unit root test, Phillips-Perron test, nonparametric unit root test
ที่เกี่ยวข้อง	6	5
สรุป	The Nonlinear ADF unit root test, most prominently operationalized by Kapetanios, Shin, and Snell (2003), extends the classical Augmented Dickey-Fuller test to detect mean reversion that occurs via an Exponential Smooth Transition Autoregressive (ESTAR) process. It tests the null of a unit root against a nonlinear stationary alternative, capturing adjustment dynamics that the standard linear ADF test misses.	The Phillips-Perron (PP) test is a nonparametric unit root test for time series that corrects for serial correlation and heteroscedasticity in the error term without adding lagged differences. Introduced by Phillips and Perron (1988), it applies a kernel-based long-run variance estimator to adjust the Dickey-Fuller statistic, making it robust to a wide class of weakly dependent error processes.