Модели панельных данных
23 — методы этого семейства.
Избранное
Оценщик инструментальных переменных Андерсона-ХсиаоThe Anderson-Hsiao IV estimator is a method for consistently estimating dynamic panel data models that include a lagged dependent variable as a regressor. Proposed by Theodore AndeОценщик "между" (Between Estimator) для панельных данныхThe Between Estimator is a panel data regression technique that identifies regression coefficients exclusively from cross-sectional variation across individuals, by collapsing the Кросс-секционная распределенная задержкаCS-DL (Cross-Sectional Distributed Lag) is a simplified dynamic panel model regressing outcomes on current and lagged explanatory variables without explicit autoregressive terms, wСтандартные ошибки Driscoll-KraayDriscoll-Kraay standard errors provide a nonparametric, heteroskedasticity- and autocorrelation-consistent (HAC) covariance estimator for balanced and unbalanced panel datasets. InТест на панельную причинность по Грейнджеру Дюмитреску-ХерлинаThe Dumitrescu-Hurlin (DH) test, introduced by Elena-Ivona Dumitrescu and Christophe Hurlin in their 2012 Economic Modelling article, tests for Granger non-causality in heterogeneoРегрессия по Фамe-МакбетThe Fama-MacBeth procedure is a two-step regression methodology for analyzing cross-sectional relationships while controlling for time-series structure. Introduced by Fama and MacB
Reading path
This topic's most-referenced foundational methods, in the order they were developed — a place to start if you're new here.
Все методы 23
Оценщик инструментальных переменных Андерсона-ХсиаоОценщик "между" (Between Estimator) для панельных данныхКросс-секционная распределенная задержкаСтандартные ошибки Driscoll-KraayТест на панельную причинность по Грейнджеру Дюмитреску-ХерлинаРегрессия по Фамe-МакбетОценщик первого различияМодель панельных данных с фиксированными эффектамиОбобщенный метод моментов (GMM)Тест спецификации Хаусмана (FE vs RE)Интерактивные фиксированные эффектыПанельный тест Грейнджера Кёньи с бутстрэпомLSDVCМетод моментов для квантильной регрессииКоррелированные случайные эффекты Мундлака-ЧемберленаМодель с фиксированными эффектами для панельных данныхПанельный тест KSSРегрессия с плавной переходной функцией для панельных данныхОценочная процедура Pooled Mean Group (PMG)Обычный метод наименьших квадратов для панельных данных (Pooled OLS)Модель случайных эффектов для панельных данныхМодель случайных эффектов для панельных данныхСистемный ОММ (Арельяно-Бовер / Бланделл-Бонд)