Фильтр Калмана

Фильтр Калмана — это оптимальный рекурсивный алгоритм для оценки скрытого состояния линейной динамической системы по зашумленным измерениям. На каждом временном шаге он чередует шаг прогнозирования — проецирование состояния вперед с использованием модели системы — и шаг коррекции, который исправляет прогноз с учетом нового наблюдения, в реальном времени выдавая оценки состояния с минимальной дисперсией и их неопределенность.