Робастный последовательный Монте-Карло

Робастный последовательный Монте-Карло (Robust SMC) расширяет стандартную фильтрацию частиц для обработки выбросов, шумов с тяжелыми хвостами и некорректной спецификации модели в последовательных данных. Заменяя предположения о гауссовой правдоподобности более тяжелыми распределениями или используя стратегии обнаружения выбросов при взвешивании частиц, он сохраняет точное отслеживание состояния и оценку параметров даже при отклонениях наблюдений от предполагаемой модели.