Робастный фильтр Калмана

Робастный фильтр Калмана является расширением классического фильтра Калмана, предназначенным для поддержания надежной оценки состояния при отклонении наблюдений или шума процесса от гауссовского предположения — в частности, когда данные содержат выбросы, распределения с тяжелыми хвостами или грубые ошибки. Заменяя или уменьшая вес стандартного обновления методом наименьших квадратов коррекциями, ограниченными по влиянию или основанными на M-оценках, он предотвращает искажение всей оценки состояния одним аномальным измерением.