Байесовское усреднение моделей временных рядов

Байесовское усреднение моделей временных рядов (TS-BMA) объединяет прогнозы из ансамбля моделей временных рядов — таких как спецификации AR, VAR или пространственно-временных моделей — путем взвешивания каждой модели по ее апостериорной вероятности при заданных наблюдаемых данных. Вместо выбора одной модели и игнорирования неопределенности относительно того, какая модель является лучшей, TS-BMA интегрирует неопределенность модели, производя прогнозы, которые являются более робастными и лучше откалиброванными, чем прогнозы любой отдельной модели.