Робастный фильтр частиц

Робастный фильтр частиц — это метод последовательного Монте-Карло, который отслеживает скрытые состояния в нелинейных, негауссовых системах, оставаясь при этом устойчивым к выбросам и неверной спецификации модели. Он заменяет стандартную гауссову функцию правдоподобия плотностью с тяжелыми хвостами или ограниченным влиянием, так что аномальные наблюдения получают пониженный вес и не могут исказить оценку состояния.