Линейно-квадратичный гауссовский регулятор
Линейно-квадратичный гауссовский (LQG) регулятор сочетает линейно-квадратичный регулятор (LQR) с фильтром Калмана для управления стохастическими системами с шумом измерений и технологическим шумом. Разработанный Калманом и позднее формализованный Атансом и другими, LQG является естественным стохастическим расширением LQR и остается золотым стандартом для оптимального линейного управления в условиях шума, с приложениями, охватывающими космические аппараты, автопилоты самолетов и управление промышленными процессами.
Читать метод полностью
Войдите с бесплатным аккаунтом, чтобы прочитать этот раздел.
Карта метода
Окружение родственных методов — выберите узел, чтобы перейти к нему.
Источники
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. DOI: 10.1115/1.3662552 ↗
- Athans, M. (1971). The role and use of the stochastic linear-quadratic-gaussian problem in control system design. IEEE Transactions on Automatic Control, 16(6), 529-552. DOI: 10.1109/TAC.1971.1099818 ↗
- Kwakernaak, H., & Sivan, R. (1972). Linear Optimal Control Systems. Wiley-Interscience. link ↗
Как цитировать эту страницу
ScholarGate. (2026, June 3). Linear Quadratic Gaussian. ScholarGate. https://scholargate.app/ru/control-theory/linear-quadratic-gaussian
Какой метод?
Поставьте этот метод рядом с ближайшими родственными и прочитайте их бок о бок — библиотека выкладывает книги на стол, а выбор за вами.
- Расширенный фильтр КалманаТеория управления↔ сравнить
- Фильтр КалманаБайесовские методы↔ сравнить
- Линейный квадратичный регуляторТеория управления↔ сравнить
Упоминается в
Нашли ошибку на этой странице? Сообщите о ней или предложите исправление →