Filtro de Kalman para Rastreamento de Sinais

O filtro de Kalman é um algoritmo recursivo que estima otimamente o estado de um sistema dinâmico linear a partir de medições ruidosas, minimizando o erro quadrático médio. Introduzido por Rudolf Kalman em 1960, revolucionou a teoria de controle, navegação e processamento de sinais ao permitir a estimação ótima em tempo real para sistemas variantes no tempo. O filtro de Kalman tornou-se indispensável para rastreamento de espaçonaves, navegação por GPS e inúmeras aplicações modernas.